Коэффициент Трейнора (коэффициент «доходность–изменчивость»)


Коэффициент Трейнора (коэффициент «доходность–изменчивость»)
(Reward-to-Volatility Ratio (Treynor Ratio)) апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является рыночный риск портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к «бета»-коэффициенту портфеля.

Финансовый глоссарий. 2010.